读者朋友：
    您好，连接自带的数据库时，连的是数据库文件，用下面这种方式试一下。
using System.Data.SqlServerCe;

namespace testc
{
public partial class Form1 : Form
{
SqlCeConnection sqlceCon = new SqlCeConnection();
SqlCeCommand sqlCeCom = new SqlCeCommand();
DataTable dt = new DataTable();

public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
sqlceCon = new SqlCeConnection("Data Source=C:\\Program Files\\Microsoft SQL Server Compact Edition\\v3.5\\Samples\\Northwind.sdf");
sqlceCon.Open();

SqlCeDataAdapter adptrOdbc = new SqlCeDataAdapter("select * from customers", sqlceCon);
adptrOdbc.Fill(dt);

dataGridView1.DataSource = dt;
}
}
}